На рисунке представлен график временного ряда (модельные данные). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
Для системы независимых эконометрических уравнений выполняются условия …
Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда может являться характеристикой …
Вычислите доверительный интервал с вероятностью 95 % для коэффициента регрессии для модели 
построенной на основании 20 наблюдений, если известны t-статистики для параметров регрессии 
и критическое значение t-критерия 
Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида 
следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине …
Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида 
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
В линейной регрессионной модели 
переменная может быть …
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
Для оценки качества модели линейной регрессии рассчитывают коэффициент детерминации R2 как отношение дисперсий. Установите соответствие между долями соответствующих дисперсий в величине общей дисперсии зависимой переменной и ее значением, если для некоторого уравнения R2=0,8.
(1) доля объясненной дисперсии;
(2) доля остаточной дисперсии;
(3) доля общей дисперсии.
Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …